iShares MSCI USA Momentum Factor ETF(MSCIモメンタムETF)銘柄リスト

米国株投資

iShares MSCI USA Momentum FactorというETFの銘柄組み換えが5月末に予定されています。
1兆円以上の規模のETFの大規模な組み換えですので
今回はこちらのETFの構成銘柄を掲載します。

iShares MSCI USA Momentum Factor ETF

5月下旬に大規模な組み換えを予定

5月24日ブルームバーグ記事より引用します。

ウォール街で最も人気化した銘柄を追い掛ける160億ドル(約1兆7400億円)規模の上場投資信託(ETF)が、大幅な銘柄入れ替えを今週予定している。テクノロジー株からバリュー株への乗り換えが進む見込みだ。
  ウェルズ・ファーゴの試算によると、ブラックロックの「iシェアーズ・MSCI米国モメンタム・ファクターETF」(ティッカー:MTUM)は過去1年に市場で最高クラスのパフォーマンスを残した銘柄を買い入れるため、「驚くべきことに」ポートフォリオの68%を組み換える。
  このリバランスにより金融株の比率は現在の2%未満から33%に上昇する一方、テクノロジー株の比率は40%から17%に低下するという。入れ替えは27日か、その前後に行われる予定。

MSCIのモメンタムインデックスは、5月と11月末にリバランスが実施されます。

※モメンタムインデックスについての解説はこちら
https://www.msci.com/eqb/methodology/meth_docs/MSCI_Momentum_Indices_Methodology_Nov13.pdf

記事の内容によると、テクノロジー銘柄の比率が低下し、
金融株の比率が上昇するとされています。

セクター 変化率(%)
金融 31.7
情報技術 -23.1
工業 5.7
コミュニケーションサービス -0.3
一般消費財(Consumer Discretionary) -8.4
ヘルスケア -8.1
素材 1.8
エネルギー 2
生活必需品 -0.4
不動産 0.4
公益 -1.1

どのくらい価格変動が起こるかは確実ではありませんが
現時点での構成比率を確認してみましょう。
(5月21日時点でのデータです)

情報技術

23%と大幅に削減される情報技術分野。
ティッカー、会社名とインデックス内の割合上位を掲載しました。

MSFT MICROSOFT 5.23
NVDA NVIDIA CORP 5.03
AAPL APPLE INC 4.78
PYPL PAYPAL 4.12
ADBE ADOBE INC 2.9
CRM SALESFORCE.COM 2.23
QCOM QUALCOMM INC 1.7
NOW SERVICENOW INC 1.31
SQ SQUARE 1.28
ZM ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS 1.27
AMD ADVANCED MICRO DEVICES INC 1.03
DOCU DOCUSIGN INC 0.78
TWLO TWILIO 0.74
CRWD CROWDSTRIKE HOLDINGS 0.64
ADSK AUTODESK INC 0.59
NXPI NXP SEMICONDUCTORS 0.54
SNPS SYNOPSYS INC 0.47
CDNS CADENCE DESIGN SYSTEMS INC 0.45
EPAM EPAM SYSTEMS 0.35
ENPH ENPHASE ENERGY 0.34
DDOG DATADOG 0.31
MRVL MARVELL TECHNOLOGY INC 0.31
TTD TRADE DESK 0.31
OKTA OKTA 0.3
HUBS HUBSPOT 0.3

Consumer Discretionary

一般消費財は8%マイナス。

TSLA TESLA 5.37
AMZN AMAZON COM 4.64
NKE NIKE 1.77
LOW LOWES COMPANIES 1.53
TGT TARGET 1.19
MELI MERCADOLIBRE 1.07
PTON PELOTON INTERACTIVE 0.46
DG DOLLAR GENERAL CORP 0.45
LULU LULULEMON ATHLETICA INC 0.42
POOL POOL CORP 0.29
BBY BEST BUY INC 0.29
ETSY ETSY INC 0.28
W WAYFAIR 0.28

Health Care

8%マイナスのヘルスケア。

TMO THERMO FISHER SCIENTIFIC 2.75
DHR DANAHER 2.62
MRNA MODERNA INC 1.04
ZTS ZOETIS INC 0.71
IDXX IDEXX LABORATORIES 0.57
ALGN ALIGN TECHNOLOGY 0.55

Financials

つづいて31%超増加予定の金融銘柄。
こちらは、銀行銘柄などの追加もありそうですね。

BLK BLACKROCK INC 1
MSCI MSCI INC 0.31
MKTX MARKETAXESS HOLDINGS INC 0.15
BRO BROWN & BROWN INC 0.1
ERIE ERIE INDEMNITY CLASS A 0.05

Industrials

こちらも5%以上増加する工業部門。
銘柄の追加があってもおかしくありませんね。

UPS UNITED PARCEL SERVICE 2.09
FDX FEDEX CORP 1.4
DE DEERE 1.18
CARR CARRIER GLOBAL CORP 0.81
TT TRANE TECHNOLOGIES 0.52
GNRC GENERAC HOLDINGS INC 0.45
CMI CUMMINS INC 0.37
CSGP COSTARGROUP 0.33
INFO IHS MARKIT 0.29
ODFL OLD DOMINION 0.28
ROK ROCKWELL AUTOMATION 0.26
FBHS FORTUNE BRANDS HOME AND SECURITY I 0.15
RUN SUNRUN INC 0.13
ROL ROLLINS INC 0.11

まとめ

iShares MSCI USA Momentum Factor ETFの組み換えに伴い
どの程度株価が変動するかは定かではありませんが
可能性を考え、
銘柄をまとめました。

お役に立てれば幸いです。

付記

以下は5月21日時点の保有銘柄と構成比率の一覧表です。

Ticker Name Sector Weight (%)
TSLA TESLA INC Consumer Discretionary 5.37
MSFT MICROSOFT CORP Information Technology 5.23
NVDA NVIDIA CORP Information Technology 5.03
AAPL APPLE INC Information Technology 4.78
AMZN AMAZON COM INC Consumer Discretionary 4.64
PYPL PAYPAL HOLDINGS INC Information Technology 4.12
GOOG ALPHABET INC CLASS C Communication 3.03
GOOGL ALPHABET INC CLASS A Communication 2.96
ADBE ADOBE INC Information Technology 2.9
TMO THERMO FISHER SCIENTIFIC INC Health Care 2.75
DHR DANAHER CORP Health Care 2.62
CRM SALESFORCE.COM INC Information Technology 2.23
UPS UNITED PARCEL SERVICE INC CLASS B Industrials 2.09
NKE NIKE INC CLASS B Consumer Discretionary 1.77
NFLX NETFLIX INC Communication 1.76
QCOM QUALCOMM INC Information Technology 1.7
LOW LOWES COMPANIES INC Consumer Discretionary 1.53
COST COSTCO WHOLESALE CORP Consumer Staples 1.42
FDX FEDEX CORP Industrials 1.4
NEE NEXTERA ENERGY INC Utilities 1.34
NOW SERVICENOW INC Information Technology 1.31
SQ SQUARE INC CLASS A Information Technology 1.28
ZM ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC CLAS Information Technology 1.27
TGT TARGET CORP Consumer Discretionary 1.19
DE DEERE Industrials 1.18
MELI MERCADOLIBRE INC Consumer Discretionary 1.07
MRNA MODERNA INC Health Care 1.04
AMD ADVANCED MICRO DEVICES INC Information Technology 1.03
BLK BLACKROCK INC Financials 1
FCX FREEPORT MCMORAN INC Materials 0.84
CARR CARRIER GLOBAL CORP Industrials 0.81
SNAP SNAP INC CLASS A Communication 0.8
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS INC CLASS A Communication 0.79
DOCU DOCUSIGN INC Information Technology 0.78
TWLO TWILIO INC CLASS A Information Technology 0.74
TMUS T MOBILE US INC Communication 0.73
ZTS ZOETIS INC CLASS A Health Care 0.71
PINS PINTEREST INC CLASS A Communication 0.65
CRWD CROWDSTRIKE HOLDINGS INC CLASS A Information Technology 0.64
ADSK AUTODESK INC Information Technology 0.59
ATVI ACTIVISION BLIZZARD INC Communication 0.58
IDXX IDEXX LABORATORIES INC Health Care 0.57
ALGN ALIGN TECHNOLOGY INC Health Care 0.55
NXPI NXP SEMICONDUCTORS NV Information Technology 0.54
TT TRANE TECHNOLOGIES PLC Industrials 0.52
VEEV VEEVA SYSTEMS INC CLASS A Health Care 0.48
SNPS SYNOPSYS INC Information Technology 0.47
A AGILENT TECHNOLOGIES INC Health Care 0.46
PTON PELOTON INTERACTIVE CLASS A INC Consumer Discretionary 0.46
REGN REGENERON PHARMACEUTICALS INC Health Care 0.46
DG DOLLAR GENERAL CORP Consumer Discretionary 0.45
GNRC GENERAC HOLDINGS INC Industrials 0.45
CDNS CADENCE DESIGN SYSTEMS INC Information Technology 0.45
NEM NEWMONT Materials 0.44
HZNP HORIZON THERAPEUTICS PUBLIC PLC Health Care 0.43
LULU LULULEMON ATHLETICA INC Consumer Discretionary 0.42
WST WEST PHARMACEUTICAL SERVICES INC Health Care 0.4
CMI CUMMINS INC Industrials 0.37
MTCH MATCH GROUP INC Communication 0.36
MTD METTLER TOLEDO INC Health Care 0.36
EPAM EPAM SYSTEMS INC Information Technology 0.35
ENPH ENPHASE ENERGY INC Information Technology 0.34
CSGP COSTAR GROUP INC Industrials 0.33
MNST MONSTER BEVERAGE CORP Consumer Staples 0.32
DDOG DATADOG INC CLASS A Information Technology 0.31
MRVL MARVELL TECHNOLOGY INC Information Technology 0.31
TTD TRADE DESK INC CLASS A Information Technology 0.31
MSCI MSCI INC Financials 0.31
OKTA OKTA INC CLASS A Information Technology 0.3
HUBS HUBSPOT INC Information Technology 0.3
POOL POOL CORP Consumer Discretionary 0.29
BBY BEST BUY INC Consumer Discretionary 0.29
INFO IHS MARKIT LTD Industrials 0.29
SWKS SKYWORKS SOLUTIONS INC Information Technology 0.29
ETSY ETSY INC Consumer Discretionary 0.28
ZS ZSCALER INC Information Technology 0.28
BLL BALL CORP Materials 0.28
W WAYFAIR INC CLASS A Consumer Discretionary 0.28
ODFL OLD DOMINION FREIGHT LINE INC Industrials 0.28
NET CLOUDFLARE INC CLASS A Information Technology 0.27
ROKU ROKU INC CLASS A Communication 0.26
ROK ROCKWELL AUTOMATION INC Industrials 0.26
IAC IAC INTERACTIVE Communication 0.25
Z ZILLOW GROUP INC CLASS C Communication 0.24
ANSS ANSYS INC Information Technology 0.24
SEDG SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC Information Technology 0.23
RMD RESMED INC Health Care 0.23
MPWR MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC Information Technology 0.23
PKI PERKINELMER INC Health Care 0.22
CLX CLOROX Consumer Staples 0.21
CVNA CARVANA CLASS A Consumer Discretionary 0.21
TSCO TRACTOR SUPPLY Consumer Discretionary 0.21
TXG 10X GENOMICS INC CLASS A Health Care 0.19
QRVO QORVO INC Information Technology 0.19
AVTR AVANTOR INC Health Care 0.19
TER TERADYNE INC Information Technology 0.19
NVCR NOVOCURE LTD Health Care 0.18
COUP COUPA SOFTWARE INC Information Technology 0.18
BIO BIO RAD LABORATORIES INC CLASS A Health Care 0.18
SPLK SPLUNK INC Information Technology 0.18
CTLT CATALENT INC Health Care 0.18
ALB ALBEMARLE CORP Materials 0.18
TDOC TELADOC HEALTH INC Health Care 0.18
ZEN ZENDESK INC Information Technology 0.17
AVLR AVALARA INC Information Technology 0.17
TYL TYLER TECHNOLOGIES INC Information Technology 0.17
MDB MONGODB INC CLASS A Information Technology 0.17
HOLX HOLOGIC INC Health Care 0.17
PAYC PAYCOM SOFTWARE INC Information Technology 0.16
WHR WHIRLPOOL CORP Consumer Discretionary 0.15
FBHS FORTUNE BRANDS HOME AND SECURITY I Industrials 0.15
CDAY CERIDIAN HCM HOLDING INC Information Technology 0.15
MKTX MARKETAXESS HOLDINGS INC Financials 0.15
SGEN SEAGEN INC Health Care 0.15
RUN SUNRUN INC Industrials 0.13
BKI BLACK KNIGHT INC Information Technology 0.12
ROL ROLLINS INC Industrials 0.11
XTSLA BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY Cash and/or Derivatives 0.11
ZG ZILLOW GROUP INC CLASS A Communication 0.1
BRO BROWN & BROWN INC Financials 0.1
MASI MASIMO CORP Health Care 0.09
DT DYNATRACE INC Information Technology 0.09
CHWY CHEWY INC CLASS A Consumer Discretionary 0.08
PPD PPD INC Health Care 0.06
ERIE ERIE INDEMNITY CLASS A Financials 0.05

 

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